ЦБ подготовит банки к кризису

ЦБ подготовит банки к кризису ЦБ подготовит банки к кризису

Такая система управления рисками применяется в большинстве стран, но западные банки во время мирового финансового кризиса она не спасла.

Стресс-тестирование является элементом риск-менджмента многих финансовых организаций, в первую очередь, банков и страховых компаний. Оно позволяет оценить возможные потери в случае возникновения кризисной ситуации на рынке (исключительных, но возможных неблагоприятных событий).

Развитие стресс-тестирования последовало за серией крупных финансовых кризисов последних десятилетий и повышением общего уровня рисков. По данным МВФ, в большинстве стран регуляторы устанавливают требования по проведению стресс-тестов. В России их применение носит рекомендательных характер.

По данным ЦБ РФ, в 2003 году методики стресс-тестирования использовали 30 проц. банков, после летнего кризиса ликвидности 2004 года этот показатель вырос более чем вдвое, сейчас он составляет чуть менее 80 проц.

Более полутора лет назад Центробанк заявил о возможности введения обязательного стресс-тестирования в банках, но сделано этого не было. Сейчас регулятор вновь обеспокоился тем, как кредитные организации оценивают свои риски.

Как стало известно "Коммерсанту", накануне целый ряд банков получили письма с просьбой предоставить информацию о "внутренних документах, регламентирующих проведение формализованных процедур оценки потенциального воздействия на финансовое состояние банка ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям (стресс-тестирование)".

При этом ЦБ интересуют не только наличие и содержание банковских методик стресс-тестирования, но также даты их написания и название департамента, разработавшего документацию.

По мнению опрошенных изданием участников рынка, Банк России запросил документацию, чтобы продекларировать повышенный интерес к теме и тем самым стимулировать банки на более активное использование передовых методов управления рисками, пишет ИА "Финмаркет" .

Поводом, скорее всего, стали заявления банков, в том числе крупнейших, о серьезных убытках по ценным бумагам по результатам первого квартала, предположил вице-президент Московского банка реконструкции и развития Виктор Шпрингель.

Член правления банка "Возрождение" Андрей Шалимов считает, что рост интереса регулятора к теме стресс-тестирования вызван также плановым переходом российской банковской системы на международные стандарты оценки достаточности капитала банков ("Базель II"), предусматривающие активное использование стресс-тестирования для управления рисками.

При этом банкиры надеются, что санкций за отсутствие методик стресс-тестирования ЦБ применять не будет - не 20 проц., а на деле гораздо чаще кредитные организации не используют данный метод управления исками системно.

Но ЦБ все-таки сделает стресс-тестирование обязательным, полагают участники рынка, а это приведет к серьезным финансовым затратам. Российские разработчики специализированных программных комплексов по управлению рисками с учетом положения "Базеля II" не предлагают, а западные разработки могут стоить 10 млн долл.

Хотя по результатам стресс-теста банк изначально может предусмотреть риск дефолта, оценить его и выделить средства для покрытия убытков, последний год показал, что панацеей он не является. Методы стресс-тестирования активно использовали западные банки, но в результате финансового кризиса они понесли колоссальные убытки. З

а период кризиса, напомним, американские банки списали около 180 млрд долл., европейские - более 220 млрд долл. Потери мировой банковской отрасли до конца года оцениваются еще в более чем 460 млрд долл.


24 Июля 2008 13:10
Источник: 1RRE.ru

Читайте также:





Архив новостей